Money Flow Index Forex Fabbrica

Money Flow Index denaro Flow Index (MFI) è l'indicatore tecnico, che indica il tasso a cui denaro è investito in un titolo e poi ritirato da esso. Costruzione ed interpretazione dell'indicatore è simile a Relative Strength Index con la sola differenza che il volume è importante MFI. Quando si analizza l'indice di flusso di denaro si ha la necessità di prendere in considerazione i seguenti punti: divergenze tra l'indicatore e movimento dei prezzi. Se i prezzi crescono mentre MFI cade (o viceversa), vi è una grande probabilità di un prezzo turno Valore dei soldi Flow Index, che è più di 80 o meno di 20, i segnali corrispondentemente un potenziale picco o in basso del mercato. Calcolo Il calcolo del denaro Flow Index comprende diverse fasi. In un primo momento si definisce il prezzo tipico (TP) del periodo in questione: TP (Massimo Minimo Chiusura) 3 Poi si calcola l'importo della Money Flow (MF): Se oggi prezzo tipico è più grande di ieri TP, quindi il flusso di denaro è considerata positiva. Se diretta prezzo tipico è inferiore a quella di ieri, il flusso di denaro è considerato negativo. POSITIVO flusso di denaro è una somma di denaro positivo scorre per un periodo di tempo selezionato. NEGATIVO flusso di denaro è la somma di denaro negativo scorre per un periodo di tempo selezionato. Poi si calcola il rapporto di denaro (MR) dividendo il flusso di denaro positivo per il flusso di denaro negativo: MR POSITIVO SOLDI flusso negativo Money Flow E, infine, si calcola l'indice di flusso di denaro utilizzando il rapporto soldi: MFI 100 - (100 (1 MR ) aLTA il prezzo più alto della barra corrente LOW il prezzo più basso della barra corrente chiudi chiudi prezzo del volume barra del volume corrente della corrente flow Index bar. Money - IFM Qual è il money flow Index - l'indice MFI flusso di denaro (MFI ) è un indicatore di momentum che misura l'afflusso e il deflusso di denaro in un titolo in un determinato periodo di tempo. il MFI utilizza un prezzo le scorte e di volume per misurare la pressione commerciale. Dato che il MFI aggiunge volume degli scambi per l'indice di forza relativa (RSI) , la sua a volte indicato come RSI volume-weighted SMONTAGGIO denaro Flow Index -.. MFI il valore del MFI è sempre compreso tra 0 e 100, e calcolando che richiede diversi passaggi Gli sviluppatori del MFI, Gene Quong e Avrum Soudack, suggerire utilizzando un periodo di 14 giorni per i calcoli. Il primo passo è quello di calcolare il prezzo tipico. In secondo luogo, il flusso di denaro grezzo viene calcolato. Il terzo passo è quello di calcolare il rapporto flusso di denaro con il denaro positivo e negativo dei flussi per i precedenti 14 giorni. Infine, utilizzando il rapporto di flusso di denaro, l'MFI è calcolato. Formule per ciascuno di questi elementi sono i seguenti: Il prezzo tipico (prezzo elevato prezzo basso prezzo di chiusura) 3 soldi grezzi flusso tipico rapporto di flusso di denaro prezzo x del volume (14 giorni Positive Money Flow) (14 giorni Negative Money Flow) (denaro positivo . flusso è calcolato sommando tutto il flusso di denaro sui giorni nel periodo in cui il prezzo tipico è superiore al periodo precedente prezzo tipico Questa stessa logica vale per il flusso di denaro negativo) MFI 100 -. 100 (rapporto di flusso 1 denaro ) Molti commercianti guardare per le opportunità che si presentano quando l'MFI si muove in direzione opposta, come il prezzo. Questa divergenza spesso può essere un indicatore di testa di un cambiamento nella tendenza attuale. Un MFI di oltre 80 suggerisce la sicurezza è overbought, mentre un valore inferiore a 20 suggeriscono la sicurezza è ipervenduto. Il denaro Flow Index Esempio di calcolo Mentre un periodo di 14 giorni è in genere utilizzato per il calcolo della IFM, per l'amor simplicitys, qui di seguito è un esempio di quattro giorni. Assumere un stock alta, bassa e prezzi di chiusura per quattro giorni sono elencati insieme con il volume come: Primo giorno: alto 24,60, bassa 24,20, chiudendo 24.28, il volume 18.000 azioni Secondo giorno: alto 24,48, bassa 24.24, chiusura 24.33, il volume 7.200 azioni Giorno tre: alta 24.56, basso 23.43, chiusura 24.44, il volume 12.000 azioni di quattro giorni: alta 25.16, basso 24.25, chiusura 25.05, il volume 20.000 azioni usando la formula precedente, i prezzi tipici sono: Terzo giorno 24.14 flusso di denaro raw per ogni giorno è il seguente: Primo giorno 24.36 x 18.000 438.487 Secondo giorno 24.35 x 7.200 175.323 Terzo giorno 24.56 x 12.000 289.736 giorno quattro 25.16 x 20.000 496.400 flussi di denaro sono: soldi positivo flusso di 438.487 496.400 934.887 denaro flow negativo 175.323 289.736 rapporto flusso di 465.059 denaro 934.887 465.059 flow index 2.01 denaro 100 - 100 (1 2.01) 100-33,22 66.78Money Flow Index (MFI) Money Flow Index (MFI) Introduzione Il Money Flow Index (MFI) è un oscillatore che utilizza sia il prezzo e di volume per misurare l'acquisto e la pressione di vendita. Creato da Gene Quong e Avrum Soudack, MFI è anche conosciuto come RSI volume-weighted. MFI inizia con il prezzo tipico per ogni periodo. il flusso di denaro è positivo quando il prezzo sale tipiche (pressione d'acquisto) e negativi, quando il calo dei prezzi tipici (pressione di vendita). Un rapporto di flusso di denaro positivo e negativo viene quindi inserito in una formula RSI per creare un oscillatore che si muove tra zero e cento. Come un oscillatore slancio legato a volume, il Money Flow Index (MFI) è più adatto per identificare inversioni e gli estremi di prezzo con una varietà di segnali. Calcolo Ci sono diversi passaggi coinvolti nel calcolo di denaro Flow Index. L'esempio che segue si basa su un 14-periodo denaro Flow Index, che è l'impostazione predefinita in SharpCharts e l'impostazione consigliata dai creatori. In primo luogo notare che Raw Money Flow è essenzialmente volume in dollari perché la formula è il volume moltiplicato per il prezzo tipico. Raw Money Flow è positivo quando il prezzo tipico avanza da un periodo all'altro e negativo quando le tipiche calo dei prezzi. I valori grezzi flusso di denaro non vengono utilizzati quando il prezzo tipico è invariato. Il rapporto di Money Flow nella fase 3 costituisce la base per il Money Flow Index (MFI). Positive and Negative Money Flow sono sommati per il periodo di look-posteriore (14) e la somma Positive Money Flow è diviso per la somma Money Flow Negativo per creare il rapporto. La formula RSI viene poi applicata per creare un indicatore di volume ponderato. La tabella seguente mostra un esempio di calcolo tratto da un foglio Excel. Clicca qui per un calcolo IFM in un foglio di calcolo Excel. Interpretazione come una versione volume-ponderata del RSI, il Money Flow Index (MFI) può essere interpretato simile a RSI. La grande differenza è, ovviamente, volume. Poiché il volume viene aggiunto al mix, il Money Flow Index agirà un po 'diverso rispetto RSI. Le teorie suggeriscono che il volume conduce i prezzi. RSI è un oscillatore slancio che già porta prezzi. Incorporando volume può aumentare questo tempo di piombo. Quong e Soudack identificati tre segnali di base utilizzando il Money Flow Index. In primo luogo, chartists possono cercare i livelli di ipercomprato o ipervenduto per avvertire di estremi non sostenibili dei prezzi. In secondo luogo, la divergenza rialzista e ribassista può essere utilizzata per anticipare le inversioni di tendenza. In terzo luogo, altalene guasto a 80 o 20 può anche essere usato per identificare potenziali inversioni dei prezzi. Per questo articolo, le divergenze e le oscillazioni di guasto sono essere combinati per creare un gruppo di segnali e di aumentare la robustezza. OverboughtOversold ipercomprato e ipervenduto livelli possono essere utilizzati per identificare gli estremi di prezzo insostenibili. In genere, MFI superiore a 80 è considerato ipercomprato e MFI inferiore a 20 è considerato ipervenduto. tendenze forti possono presentare un problema per questi livelli di ipercomprato e ipervenduto classici. MFI può diventare ipercomprato (gt80) e dei prezzi può semplicemente continuare a più alto quando il trend rialzista è forte. Al contrario, MFI può diventare ipervenduto (LT20) e dei prezzi può semplicemente continuare a più basso quando la tendenza al ribasso è forte. Quong e Soudack raccomandato l'espansione questi estremi per qualificare ulteriormente i segnali. Una mossa superiore a 90 è veramente ipercomprato e un movimento inferiore a 10 è veramente ipervenduto. Passa sopra 90 e sotto 10 sono fenomeni rari che suggeriscono un movimento di prezzo è insostenibile. Certo, molti stock saranno negoziate per un lungo periodo di tempo senza raggiungere i 9010 estremi. Tuttavia, chartists possono utilizzare i StockCharts motore di scansione per trovare quelli che lo fanno. Collegamenti a tali scansioni sono forniti alla fine di questo articolo. JB Hunt (JBHT) è diventato ipervenduto quando il Money Flow Index spostato inferiore a 10 alla fine di ottobre del 2009 e l'inizio di febbraio 2010. I cali precedenti erano abbastanza affilato per la produzione di queste letture, ma gli estremi di ipervenduto ha suggerito che questi cali erano insostenibili. da soli livelli di ipervenduto, non sono una ragione sufficiente per girare rialzista. Una sorta di inversione o di ripresa è necessario per confermare che i prezzi hanno infatti trasformato un angolo. JBHT confermato la prima lettura di ipervenduto con un gap e di tendenza linea di frattura su un buon volume. Lo stock ha confermato la seconda lettura ipervenduto con un breakout di resistenza su un buon volume. Aeropostale (ARO) è diventato ipercomprato quando il Money Flow Index spostato sopra 90 alla fine di settembre e la fine di dicembre 2009. Gli estremi in IFM ha suggerito che questi progressi sono stati insostenibile e un pullback era imminente. La prima lettura ipercomprato ha portato ad un calo considerevole, ma la seconda no. Si noti che ARO ha raggiunto il picco con la prima lettura di ipercomprato e formò massimi inferiori in ottobre. Il defunto rottura supporto ottobre ha segnato una chiara inversione di tendenza. Dopo la lettura di ipercomprato dicembre ARO spostato sopra 23 e consolidata. C'erano due gap down e una pausa di supporto, ma questi non hanno tenuto. l'azione dei prezzi è stata più forte della lettura di ipercomprato. ARO in ultima analisi, ha rotto la resistenza a 24 e è salito di nuovo sopra 28. Il secondo segnale non ha funzionato. Divergenze e altalene Errore Gli errori e le divergenze possono essere combinati per creare segnali più robusti. Un fallimento altalena rialzista si verifica quando MFI diventa ipervenduto sotto i 20, si solleva al di sopra di 20, detiene oltre il 20 su un pullback e poi si rompe sopra la sua reazione prima alta. A forma di divergenza rialzista quando i prezzi si muovono a un minimo inferiore, ma l'indicatore costituisce un più alto basso per mostrare un maggior flusso o slancio denaro. Sul grafico Aetna (AET) al di sotto, un rialzista divergenza e il fallimento altalena formata nel gennaio-febbraio 2010. In primo luogo, si noti come il titolo ha formato un basso più basso nel mese di febbraio e MFI tenuto ben al di sopra il suo basso gennaio per una divergenza rialzista. In secondo luogo, si noti come MFI tuffato inferiore a 20 nel mese di gennaio, ha tenuto sopra 20 a febbraio e ha rotto la sua prima alta alla fine di febbraio. Questa combinazione di segnale prefigurato un forte anticipo a marzo. Un fallimento altalena ribassista si verifica quando MFI diventa ipercomprato superiore a 80, si immerge sotto di 80, non riesce a superare i 80 su un rimbalzo e poi rompe sotto il minimo di reazione prima. Si forma un divergenza ribassista quando lo stock forgia un più alto alto e l'indicatore forma un alto inferiore, che indica il deterioramento flusso o slancio denaro. Sul grafico Aetna sopra, un ribasso divergenza e il fallimento altalena formata in agosto-settembre. Il titolo è passato ad un nuovo massimo nel mese di settembre, ma MFI formato un elevato significativamente più basso. Un fallimento oscillazione al ribasso si è verificato come IFM è diventato ipercomprato superiore a 80 alla fine di agosto, è riuscito a raggiungere 80 con il rimbalzo di settembre e ha rotto i minimi precedenti, con un calo a fine settembre. Conclusioni Il Money Flow Index è un indicatore piuttosto unico che unisce slancio e volume con una formula RSI. RSI slancio favorisce generalmente i tori quando l'indicatore è superiore a 50 e gli orsi quando sotto 50. Anche se MFI è considerato un RSI volume-ponderata, utilizzando la linea centrale per determinare una polarizzazione rialzista o ribassista non funziona pure. Invece, MFI è più adatto a identificare potenziali inversioni con livelli overboughtoversold, divergenze bullishbearish e altalene fallimento bullishbearish. Come con tutti gli indicatori, MFI non deve essere usato da solo. Un oscillatore slancio puro. come la RSI, o analisi del modello può essere combinato con MFI per aumentare la robustezza del segnale. Utilizzo con SharpCharts Il Money Flow Index è disponibile come un indicatore SharpCharts che può essere collocato sopra, sotto o dietro la trama prezzo del titolo sottostante. Posizionamento di MFI direttamente dietro il prezzo lo rende facile confrontare indicatori oscillazioni con i movimenti dei prezzi. L'impostazione di default è di 14 periodi, ma questo può essere regolata in base alle esigenze di analisi. Un periodo di tempo più breve rende l'indicatore più sensibile. Un lasso di tempo più lungo lo rende meno sensibile. Gli utenti possono fare clic sulla freccia verde accanto a Opzioni avanzate per aggiungere linee orizzontali per i livelli personalizzati di ipercomprato e ipervenduto. Due linee possono essere aggiunte separando i numeri con una virgola: (10,90). Scansioni suggerito MFI ipervenduto. Questa scansione ricerche per gli stock che sono al di sopra di 20 dollari per azione, il commercio oltre 100.000 azioni al giorno e hanno ipervenduto Money Flow Index (LT10). Consideriamo questo un punto di partenza per ulteriori analisi e di due diligence. MFI ipercomprato. Questa scansione ricerche per gli stock che sono al di sopra di 20 dollari per azione, il commercio oltre 100.000 azioni al giorno e hanno ipercomprato Money Flow Index (GT90). Consideriamo questo un punto di partenza per ulteriori analisi e di due diligence. Analisi Tecnica lo studio ulteriore per il trading professionale Constance Brown