Adeguare le strategie di Moving piste media mobile media (MA) identificare i livelli di supporto e resistenza generata dal movimento dei prezzi oltre la durata del ciclo pre-definite, girando più alto e più basso in risposta alle tendenze generali. medie di lungo termine girare più lentamente rispetto medie a breve termine, con pendenze identificare le condizioni tecniche che aumentano o minori probabilità di penetrazione prezzo. Medie mobili esponenziali (EMA) cambia pendenze più rapidamente che semplici medie mobili (SMA). grazie alla loro costruzione veloce. Prezzo tirando indietro per testare un media che sorge dall'alto è più probabile per tenere il supporto di quando si verifica un calo medio. Prezzo rimbalzare in un media che cade dal basso è più probabile a rotolare di quando si verifica un aumento medio. Molteplici le medie mobili a lunghezze di ciclo diversi complicano questi scenari, perché alcuni possono essere in aumento, mentre altri sono in calo. Slope Relativity medie di lungo termine cambiano pendenza meno frequentemente di medie a breve termine. Ad esempio, a 20 giorni MA può oscillare tra ascendente e discendente sci decine di volte nel corso di un periodo di tre mesi, mentre un 50-day MA può spostare due o tre volte. Nel frattempo, un 200 giorni MA non può cambiare affatto o spostare superiore o inferiore di un solo tempo. Questa relatività pista entra in gioco in analisi grafica in due modi. In primo luogo, una media di lungo periodo esercita sempre maggiore supporto o resistenza di una media a breve termine. Ad esempio, il supporto o resistenza a un 200 giorni MA è più difficile da decifrare rispetto di supporto o resistenza a un 50-day MA. In secondo luogo, l'aumento e la caduta di piste aggiungere o sottrarre da supporto o resistenza, a seconda della posizione relativa dei prezzi alle medie. In questa gerarchia, una media in aumento di lungo periodo esercita un maggiore sostegno di una media piatta o cadere quando il prezzo è scambiato al di sopra del livello, mentre anche la generazione di un maggiore sostegno di una media a breve termine salita o di discesa. Al contrario, un calo medio-lungo termine esercita una maggiore resistenza di una media salita o piatto quando il prezzo è scambiato al di sotto di tale livello, mentre anche la generazione di una maggiore resistenza di una media a breve termine salita o di discesa. componente Dow, Procter Gamble amp (PG) rompe il supporto a 50 e 200 giorni EMAs nei primi mesi del 2015 e entra in una tendenza al ribasso. Si inverte in media strettamente allineati a marzo (1), mentre entrambi sono indicate in basso. Un secondo test al downsloping 50 giorni EMA (2) innesca una inversione nel mese di aprile, mentre il prezzo perfora la media in aumento nei prossimi due test, invertendo al downsloping 200 giorni EMA (3 amp 4), che offre una maggiore resistenza. E poi si blocca tra ascendente e discendente medie (blue box), che rimbalza avanti e indietro come un flipper. Adeguare le strategie di piste prezzo sopra l'aumento medie di lungo e breve termine genera una convergenza rialzista che favorisce strategie a lungo laterali, con le posizioni più grandi e periodi di detenzione più lunga. Questo allineamento tecnica è comune in uptrends e mercati toro. Prezzo sotto l'aumento medie di lungo e breve termine genera una divergenza rialzista che favorisce opportunità di acquisto dip e rappresentazioni teatrali di valore. commercio di prezzo sopra le medie con opposte piste segnali di conflitto, con una media in aumento a lungo termine di sostegno giochi laterali lunghe mentre un calo punti pendio per un ambiente di rischio più elevato. Prezzo inferiore cadenti medie di lungo e breve termine genera una convergenza ribassista che aggiunge il potere di strategie di vendita a breve, favorendo le posizioni più grandi e tenendo periodi più lunghi. Questo allineamento tecnica è comune in downtrends e mercati orso. Prezzo al di sopra di cadere medie di lungo e breve termine genera una divergenza ribassista che favorisce la presa di profitto e vendite allo scoperto. Prezzo di negoziazione di sotto delle medie, con opposte piste segnali di conflitto, con una media che cade a lungo termine di sostegno giochi laterali corti mentre una rampa di salita avverte di un fondo imminente. Questi scenari coprono solo una piccola parte delle complesse interrelazioni tra prezzo, medie mobili e pendio. I conflitti dovrebbero essere accolti perché si intrecciano strutture di prezzo creano potenti motori di opportunità commerciali a breve e lungo termine. Tuttavia, attenzione quando medie mobili Flatline e convergono, e il prezzo comincia a oscillare tra quei livelli stretti. Questa azione mista punti a livelli elevati di rumore che possono segnalare lunghi periodi di opportunità deboli: costo. Le medie mobili facilità in traiettorie orizzontali di mercato laterale, abbassando il loro valore nel commercio e decisioni di investimento. Dow componente General Electric (GE) svende alla fine del 2013 e trascorre 2014 di rettifica di lato in un modello mosso. Si incrocia il 50 giorni EMA più di 20 volte durante questo periodo, il rilascio ondate multiple di segnali falsi. L'EMA 200 giorni flatlines così, mentre il prezzo attraversa i suoi confini più di una dozzina di volte. La linea di fondo Get aggressiva sul lato lungo quando il prezzo è al di sopra in aumento a lungo e breve termine medie mobili. Ottenere aggressivo sul lato corto quando il prezzo è al di sotto cadendo a breve e lungo termine medie mobili. Ottenere difensiva quando pendii dont partita, o quando il prezzo è scambiato sotto delle medie in aumento o al di sopra di cadere Medie averages. Moving: Strategie 13 Con Casey Murphy. Analista ChartAdvisor Diversi investitori utilizzano le medie mobili per motivi diversi. Alcuni li usano come strumento di analisi primaria, mentre altri semplicemente li usano come un costruttore di fiducia per sostenere le loro decisioni di investimento. In questa sezione, ben presentare una serie di vari tipi di strategie - la loro integrazione nel vostro stile di trading è a voi crossover Un crossover è il tipo più semplice di segnale ed è favorita tra molti commercianti perché rimuove tutte le emozioni. Il tipo più semplice di crossover è quando il prezzo di un bene si sposta da un lato di una media mobile e chiude dall'altro. crossover prezzo sono utilizzati dai commercianti per identificare i cambiamenti nella quantità di moto e può essere utilizzato come una voce di base o strategia di uscita. Come si può vedere nella figura 1, una croce sotto di una media mobile può segnalare l'inizio di una tendenza al ribasso e sarebbe probabilmente utilizzato dai commercianti come un segnale per chiudere eventuali posizioni lunghe esistenti. Viceversa, una fine sopra una media mobile dal basso può suggerire l'inizio di un nuovo uptrend. Il secondo tipo di attraversamento si verifica quando una media a breve termine attraversa una media a lungo termine. Questo segnale è utilizzato dagli operatori per identificare lo slancio sta spostando in una direzione e che un movimento forte è probabile avvicina. Un segnale di acquisto viene generato quando la media a breve termine passa al di sopra della media a lungo termine, mentre un segnale di vendita è innescato da un incrocio media a breve termine al di sotto di una media a lungo termine. Come si può vedere dal grafico qui sotto, questo segnale è molto obiettivo, che è il motivo per cui è così popolare. Crossover Triple ei Moving nastro medio aggiuntivi medie mobili possono essere aggiunti al grafico di aumentare la validità del segnale. Molti commercianti metteranno le medie mobili di cinque, 10, e 20 giorni su un grafico e attendere che la media di cinque giorni attraversa attraverso gli altri che in genere è il buy segno primario. In attesa di media the10 giorni per attraversare al di sopra della media di 20 giorni è spesso usato come conferma, una tattica che spesso riduce il numero di falsi segnali. Aumentando il numero di medie mobili, come si è visto nel metodo tripla di crossover, è uno dei modi migliori per misurare la forza di un trend e la probabilità che il trend continuerà. Questo pone la domanda: Che cosa accadrebbe se mantenuto aggiungendo medie mobili Alcune persone sostengono che se una media mobile è utile, quindi 10 o più deve essere ancora meglio. Questo ci porta a una tecnica nota come il nastro media mobile. Come si può vedere dal grafico qui sotto, molte medie mobili sono posti sullo stesso grafico e sono utilizzati per giudicare la forza del trend in atto. Quando tutte le medie mobili si muovono nella stessa direzione, la tendenza è detto di essere forte. Inversioni vengono confermati quando le medie si incrociano e la testa in direzione opposta. Reattività alle mutevoli condizioni è rappresentato dal numero di periodi di tempo utilizzati nelle medie mobili. Più breve i periodi di tempo utilizzati nei calcoli, più sensibile la media è a lievi variazioni di prezzo. Una delle più comuni nastri inizia con 50 giorni di media mobile e aggiunge medie in incrementi di 10 giorni fino alla media finale di 200. Questo tipo di media è bravo a identificare trendsreversals a lungo termine. Filtri Un filtro è un qualsiasi tecnica utilizzata in analisi tecnica per aumentare la fiducia quelli di un certo commercio. Ad esempio, molti investitori possono scegliere di aspettare fino a quando un titolo attraversa sopra di una media mobile ed è almeno il 10 al di sopra della media prima di ordinare. Questo è un tentativo di assicurarsi che il crossover è valido e di ridurre il numero di falsi segnali. Il rovescio della medaglia di fare affidamento sui filtri è troppo che alcuni di guadagno è dato e che potrebbe portare a sentirsi come youve perso il treno. Questi sentimenti negativi diminuirà nel tempo, come si regola costantemente i criteri utilizzati per il filtro. Non ci sono regole o cose da guardare fuori per quando si filtra il suo semplicemente un ulteriore strumento che vi permetterà di investire con fiducia. Media mobile Envelope Un'altra strategia che incorpora l'uso di media mobile è conosciuta come una busta. Questa strategia comporta tracciando due fasce intorno una media mobile, sfalsati da una specifica percentuale. Ad esempio, nella seguente tabella, un involucro 5 è disposto intorno a una media mobile di 25 giorni. Gli operatori dovranno guardare questi gruppi per vedere se essi agiscono come forti aree di supporto o resistenza. Si noti come la mossa spesso inverte la direzione dopo si avvicina uno dei livelli. Un movimento di prezzo al di là della banda può segnalare un periodo di stanchezza, e gli operatori dovranno guardare per un'inversione verso il centro average. Introduction L'indicatore pendenza misura l'aumento-over-run di una regressione lineare, che è la linea di misura migliore per un serie di prezzi. Fluttuante sopra e sotto lo zero, l'indicatore Slope assomiglia meglio un oscillatore moto senza confini. Non è adatto per i livelli overboughtoversold, ma in grado di misurare la direzione e la forza di un trend. Può essere utilizzato anche con altri indicatori non identificare i potenziali punti di ingresso all'interno di una tendenza in corso. Calcolo della pendenza è basata su una regressione lineare (linea di best fit). Anche se la formula per una regressione lineare è oltre la portata di questo articolo, una regressione lineare può essere visualizzato utilizzando la regressione Canale Raff in SharpCharts. Questo indicatore offre una regressione lineare in mezzo con le linee di tendenza esterne equidistanti. Slope è uguale alla conduzione aumento-over per la regressione lineare. Aumento si riferisce alla variazione di prezzo. Run si riferisce al periodo di tempo. Una pendenza di 20 giorni sarebbe la conduzione ascesa-over di una regressione lineare di 20 giorni. Se l'aumento di 4 punti e la corsa è di due giorni, poi la pendenza sarebbe 2 (42 2). Se l'aumento è -6 punti e la corsa è di 2, poi la pendenza sarebbe -3 (62 3). In generale, un periodo di avanzamento ha una pendenza positiva e un periodo di declino ha una pendenza negativa. La pendenza dipende dalla nitidezza dell'anticipo o il declino. Grafico 1 mostra SPY con tre diversi periodi di 20 giorni (arancione, giallo, blu). A 20 giorni Raff Regression canale è mostrato per ogni periodo di 20 giorni. La regressione lineare, nel mezzo, rappresenta la linea di best fit per i 20 punti di dati. Le linee tratteggiate segnano la fine del periodo di 20 giorni e il valore della pendenza in quel punto prezzo. Il primo periodo è relativamente piatta e la pendenza è appena positivo. Il secondo periodo è alto e la pendenza è chiaramente positivo. Il terzo periodo è giù e la pendenza è negativa. Tenete a mente che la pendenza cambia come vecchi punti dati sono lasciati e vengono aggiunti nuovi punti di dati. Trend di identificazione Slope può essere utilizzato per quantificare la tendenza. Una pendenza positiva è per definizione una tendenza rialzista. Allo stesso modo, una pendenza negativa definisce una tendenza al ribasso. Grafico 2 mostra il Dow con 52 settimane Slope (un anno). Le linee tratteggiate rosse mostrano la pendenza rotazione negativo, mentre le linee tratteggiate verdi indicano la pendenza svolta positiva. Il 52 settimane Slope è stato positivo per circa due anni (2006-2007) e poi è diventata negativa nel febbraio 2008. Anche se il Dow toccato il fondo nel marzo 2009 e si trasferisce nettamente superiore, il 52 settimane Slope non ha attraversato di nuovo in territorio positivo fino settembre 2009. Si noti che la pendenza non predice la tendenza. Invece, segue l'andamento oi punti di prezzo. Questo significa che ci sarà un certo ritardo. Trend Forza movimento direzionale può anche essere importante quando si analizza la pendenza. Una pendenza negativa e l'aumento della mostra miglioramento entro una tendenza al ribasso. Una pendenza positiva e cadere mostra deterioramento all'interno di una tendenza rialzista. Grafico 3 mostra il Nasdaq 100 ETF (QQQQ) con la 100 giorni Slope. Una media mobile semplice a 20 giorni è stato aggiunto per identificare i periodi di ripresa e recessione. Un pendio è in aumento quando sopra i suoi 20 giorni di SMA e cadere quando sotto. Quattro crossover chiave sono identificati in questo grafico (frecce greenred). Si noti che le crossover si è verificato prima che la pendenza è diventato negativo o positivo. Questo è come un indicatore importante per la pendenza. Da notare anche il rimbalzo dopo la croce negativo nel luglio 2008 e il ripetere il test dopo la croce positivo nel mese di gennaio 2009. Tali inversioni di pendenza primi prefigurato una mossa in territorio positivo o cambiamento di tendenza, ma non aspettatevi un movimento esteso dopo ogni incrocio media mobile. La pendenza di 100 giorni spostato sotto i suoi 20 giorni di SMA nel mese di agosto 2009, ma QQQQ continuò a muoversi più alto. Una pendenza declino e positivo riflette meno ripidità in anticipo. Si noti come la 100 giorni Slope è rimasto positivo come QQQQ continuava più alto da settembre 2009 a gennaio 2010. commerciale Bias Slope da solo non può essere utilizzato per partecipare ad una tendenza in atto, ma può essere utilizzato con altri indicatori per identificare i potenziali punti di ingresso. In particolare, Slope può essere utilizzato per l'identificazione di tendenza a stabilire una polarizzazione di trading. Una pendenza positiva impone un bias rialzista, mentre una pendenza negativa impone una polarizzazione bearish. Una volta che un bias di negoziazione è stabilito, un oscillatore di momentum può essere utilizzato per identificare i potenziali punti di ingresso. La scelta di oscillatore momentum è davvero una preferenza personale. L'esempio con Apple utilizza la pendenza di 100 giorni con 10 giorni Williams R. Il periodo di look-indietro per la pendenza dovrebbe essere significativamente più lungo del periodo aspetto-back per l'oscillatore momentum. Il Slope definisce l'andamento più grande, mentre l'oscillatore moto rappresenta un sottoinsieme di tale tendenza. Grafico 4 mostra la 100 giorni pendenza si muove sopra lo zero nel mese di luglio per stabilire un bias rialzista. Solo i segnali rialzisti sono considerati per l'oscillatore momentum. Questi includono letture ipervenduto, crossover linea centrale o crossover linea di segnale. Williams R non ha una linea di segnale, ma MACD e PPO fare. Le linee tratteggiate blu mostrano quando 10 giorni Williams R si muove al di sotto di -80 a diventare ipervenduto. Si noti che queste letture corrispondono con brevi pullback in magazzino. Fatta eccezione per l'ultima lettura ipervenduto ai primi di dicembre, Apple ha ripreso la sua tendenza al rialzo subito dopo queste letture ipervenduto. Relative Strength La pendenza di due (o più) di titoli può essere paragonato a identificare relativa forza e debolezza relativa. Il grafico sottostante mostra Amazon (AMZN) con la SampP 500. Entrambi i titoli sono esposti con i 20 giorni Slope (nero). La linea verticale blu segna un punto all'inizio di novembre, quando Amazon ha una pendenza positiva e SampP 500 aveva una pendenza negativa. Amazon è stato chiaramente superando la SampP 500 in questo momento. Infatti, quando il SampP 500 toccato il fondo all'inizio di novembre, Amazon ha aperto la strada più alta con un passaggio da 117 a 143. Si noti che Amazon spostato più in alto anche se la pendenza spostato in basso. La pendenza Amazon è diventato negativo a metà dicembre e la pendenza SampP 500 era ancora positivo. Questa situazione ha ripetuto la seconda settimana di gennaio. Sulla base del confronto Slope, Amazon è andato da forza relativa nel mese di novembre a relativa debolezza nel mese di dicembre e gennaio. Nel corso di questi due mesi, la regressione lineare di 20 giorni per Amazon è stato inclinato verso il basso mentre la regressione lineare di 20 giorni per la SampP 500 è stato inclinato in su. Conclusioni Slope misura l'aumento-over-run di una regressione lineare. In generale, un trend al rialzo è presente quando pendenza è positiva ed esiste una tendenza al ribasso quando la pendenza è negativa. L'intervallo di tempo dipende dal numero di giorni. 10 giorni copre una tendenza a breve termine, 100 giorni una tendenza a medio termine e 250 giorni alla tendenza a lungo termine. Come con tipico andamento seguente indicatori, Pista da ritardi dei prezzi e inverte dopo un top reale o in basso. Ciò non toglie tuttavia che la sua utilità. l'identificazione di tendenza e la forza tendenza sono strumenti importanti, anche per i commercianti. Come con le medie mobili, Slope può essere utilizzato con gli indicatori di momentum di partecipare a una tendenza in atto. Clicca qui per la tabella dal vivo con l'indicatore di pendenza. SharpCharts Slope si trova vicino al fondo della lista indicatore SharpCharts. I parametri di default (20) possono essere modificati per soddisfare il lasso di tempo desiderato. Come tutti gli indicatori, Slope può essere posizionato sopra la trama prezzo, dietro la trama prezzo o sotto la trama dei prezzi. Inoltre, gli utenti possono fare clic sulla freccia verde accanto alle opzioni avanzate per applicare una media mobile o un altro indicatore di pendenza. Scansioni suggerita ipervenduto in una tendenza rialzista. Il link per questa scansione rivela scorte con una pendenza di 100 giorni positivi e ipervenduto Williams R (sotto -80) ipercomprato in un trend al ribasso. Il link per questa scansione rivela le scorte con un negativo pendenza di 100 giorni e ipercomprato Williams R (sopra -20). Lo studio ulteriore Questo libro copre un sacco di terra, ma include una sezione sulla analisi di regressione utilizzando regressioni lineari. Trading Systems e metodi Perry Kaufman
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